因子挖掘框架cs优缺点介绍和使用说明

某因子参数优化结果

cs框架的优点和缺点

  1. 优点和ts一样,就是速度非常快
  2. 缺点有好几个:必须使用根据过去一定天数计算因子值,持有一定天数之后再平衡的模式;必须使用连续的数据,如果是期货期权等需要合成连续数据。资金不足的时候不会拒单。

cs框架使用方法

设计理念

  1. 计算因子由用户进行计算,因子值较低的一部分股票或者期货品种做空,较高的一部分做多。
  2. 用户返回具体股票的因子值之后,通过一系列的计算得到因子的净值,并计算夏普率、复利年化收益率、最大回撤率
  3. 提供几种引擎,用于提高测试的速度,基础引擎是numpy,加速引擎numba,cython,c++

使用说明

  1. 用户继承AlphaCs编写计算因子的算法,用户可以获得self.datas数据,各品种汇总的高开低收成交量的价格
  2. 给用户的数据data包括’trading_date’, ‘open’, ‘high’, ‘low’, ‘close’,‘volume’,‘openinterest’
  3. 我在码云上放了一份我维护的backtrader,按照里面的教程,git clone https://gitee.com/yunjinqi/backtrader.git 到site-packages文件夹中
    在backtrader.utils.ts_cal_value文件夹下,运行python cal_value.py

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