写代码实现基金回测(一)

参考博客:应用实战:我的第一个开源项目-基金定投回测工具

这个博主的代码的目录结构还是很赞的

看一下他是如何计算收益率的

第一步:获取所有公募基金的基础信息

在这里插入图片描述

共计一万个基金

第二步:获取所有基金的费率信息

在这里插入图片描述

这里有一点需要注意,总的行数是6000,明显少于上一步的1万

第三步:大盘基金筛选

以沪深300为例,对这些基金进行了排序
在这里插入图片描述

第四步:组合回测

fund_portfolio_backtesting

是一个主函数,输入基金的列表;比例;起始时间;以及参考id

在这里插入图片描述

比例如下,总和为1:

在这里插入图片描述

calc_fund_portfolio_net_value

计算组合的增长率

get_fund_his_by_id

获取单只基金的历史;因为前面已经有了每只基金的情况,这里只需要加载那个文件就好

在这里插入图片描述

每只基金的复权净值是有的

主流程

然后使用起始时间,把整个数据过滤一下

在这里插入图片描述

组合的净值,就是单个的净值*单个比例,然后把多个基金加起来,就完事儿

“复权净值临时’'这个字段,就是作者一个比较古板的设计

calc_fund_kpi

计算基金组合性能指标

主要计算基金的一些指标,比如最大回撤,夏普比例

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