量化程序如何同时支持回测、模拟盘和实盘-三亩地-编程学习日记

前言

策略写到一半，最常见的问题是：回测一套代码、模拟又 copy 一份改账户、实盘再改第三份，三周后三份已经对不上。能同时支撑回测、模拟、实盘的程序，核心不是“多写几个 if”，而是把环境差异压在 TqApi 构造层，信号与执行层共用。

天勤TqSdk用同一套get_kline_serial、wait_update、TargetPosTask接口，通过构造参数切换TqBacktest、TqSim、TqKq、TqAccount。下面给一套可落地的分层方式和切换检查表。

一、三层分离模型

层	内容	是否随环境变化
环境层	`TqApi(...)`的 account、backtest、auth	是
策略层	指标、信号、目标仓	否
运维层	日志路径、告警、配置	少量

策略层禁止写死“我是回测”，禁止在信号里读环境变量分支两套均线逻辑。

二、环境层四种构造（对照表）

模式	典型构造	用途
回测	`TqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=..., end_dt=...), auth=...)`	历史验证
本地临时模拟	`TqApi(TqSim(), auth=...)`或仅`auth`（默认进程内 TqSim）	本机调试，结束即丢
快期模拟	`TqApi(TqKq(), auth=...)`	团队可见、APP 可核对
实盘	`TqApi(TqAccount(...), auth=...)`	真资金

回测与实盘不要在同一进程里随意切换构造而不重启；换环境应重启进程并清状态。

三、统一入口示例

importosfromdatetimeimportdatefromtqsdkimportTqApi,TqAuth,TqSim,TqKq,TqAccount,TqBacktest,BacktestFinished MODE=os.getenv("TQ_MODE","sim")# backtest | sim | kq | liveAUTH=TqAuth(os.getenv("TQ_USER"),os.getenv("TQ_PASS"))defmake_api():ifMODE=="backtest":returnTqApi(backtest=TqBacktest(start_dt=date(2024,1,1),end_dt=date(2024,6,1)),auth=AUTH,)ifMODE=="sim":returnTqApi(TqSim(),auth=AUTH)ifMODE=="kq":returnTqApi(TqKq(),auth=AUTH)ifMODE=="live":returnTqApi(TqAccount("期货公司","资金账号","密码"),auth=AUTH)raiseValueError(MODE)api=make_api()

实盘账户参数以你开户信息为准；模拟勿连实盘配置（团队常做环境变量隔离专题）。

四、回测结束与主循环

回测时间走完会抛BacktestFinished（tqsdk.exceptions）。主循环应捕获并关闭 API，导出统计或trade_log：

try:run_strategy(api)# 内部 while True: wait_update ...exceptBacktestFinished:passfinally:api.close()

不要在回测结束后继续wait_update，否则逻辑无意义。

五、策略层必须统一的细节

K 线触发：统一is_changing(..., "datetime")+iloc[-2]规则
手续费与滑点：回测在TqSim/ 回测参数里配置，实盘无法“回测同款理想成交”
合约代码：回测用具体月份或主连规则要写进 config，换月逻辑三环境共用
TargetPosTask：三环境同一调用方式，set_target_volume后继续wait_update

六、切换环境时的验证清单

MODE环境变量与运维文档一致
快期模拟/实盘能在 APP 或柜台核对持仓
回测样本外区间再跑一遍，与模拟方向一致
日志里打印当前MODE和合约列表
api.close()在进程退出时执行，避免连接泄漏

七、不要指望“自动一模一样”

三环境共用代码，不等于绩效一致。回测无排队成交、模拟有滑点模拟、实盘还有拒单与流控。设计目标是逻辑一致、可复现，然后在各环境单独做执行质量评估。

总结

同时支持回测、模拟、实盘：环境差异收敛到make_api()一类工厂函数，策略主体只依赖TqApi通用接口。回测用TqBacktest并捕获BacktestFinished；调试可用TqSim；团队模拟用TqKq；实盘用TqAccount。

切换环境用配置而非复制策略文件；统一 K 线触发与目标仓逻辑；换模式后按清单验证账户与合约。接受执行层差异，用日志和 trade 记录评估而非强求回测曲线等于实盘。

FAQ

1）能否一个进程先回测再实盘？

不建议；应分进程、分配置，避免状态残留。

2）回测需要 auth 吗？

官方示例通常仍传TqAuth，按你使用的数据权限配置。

3）TqSim 和默认 TqApi(auth) 区别？

不传交易单元时也是进程内临时模拟；显式TqSim()语义更清晰，与TqKq不同。

4）多策略多进程怎么部署？

每进程一个TqApi，注意同一实盘账户别多进程抢单。

风险提示

本文讨论工程实践，不构成投资建议。实盘前请完成模拟验证。

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量化程序如何同时支持回测、模拟盘和实盘

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